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Merk, Andreas
Optionsbewertung in Theorie und Praxis
Optionsbewertung in Theorie und Praxis
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Art.-Nr.: 8038157/198

  • Produktgruppe: Monographie
  • Verlag: Springer Gabler, Berlin
  • Auflage: 1. Auflage 2011
  • Erscheinungsdatum: 15.03.2011

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Details

ISBN9783834925435
Umfang444 Seiten
Einbandartkartoniert
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird.

Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.

Inhalt:

  • Herleitung der Black/Scholes-Differenzialgleichung;
  • Sensitivitätsanalyse;
  • Empirische Überprüfung der Put-Call-Parität, Berechnung von Arbitragegewinnen;
  • Untersuchung der impliziten Volatilität;
  • Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

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