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Merk, Andreas

Optionsbewertung in Theorie und Praxis

Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
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  • 8038157
  • 9783834925435
  • Springer Gabler, Berlin
  • 1. Auflage 2011
  • 15.03.2011
  • 444 Seiten
  • kartoniert
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und... mehr

Produktinformationen "Optionsbewertung in Theorie und Praxis"

Autor / Hrsg.: Merk, Andreas
Produkttyp: Monographie
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird.

Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.

Inhalt:

  • Herleitung der Black/Scholes-Differenzialgleichung;
  • Sensitivitätsanalyse;
  • Empirische Überprüfung der Put-Call-Parität, Berechnung von Arbitragegewinnen;
  • Untersuchung der impliziten Volatilität;
  • Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
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